Browsing by Author "Кишакевич, Б. Ю."

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    Обчислення економічного капіталу банку за допомогою методу Монте-Карло
    (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Кишакевич, Б. Ю.; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
    Розроблено методику обчислення економічного капіталу, яка ґрунтується на нових базельських угодах про врахування ризиків під час визначення регулятивного капіталу (Базель ІІ). Запропоновано методику визначення економічного капіталу банку на основі IRB підходу з використанням бета-розподіленої норми відновлення капіталу (RR). Застосовано моделі Мертона (1974) та Васічека (1987) для симуляції втрат кредитного портфеля. Для отримання емпіричної функції розподілу втрат по кредитному портфелю застосовано метод симуляцій Монте-Карло.