Browsing by Author "Лагам, М. Ф."

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    The valuation of knock-out power calls under Black–Scholes framework
    (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Савал, А. С.; Ібрагім, С. Н.; Лагам, М. Ф.; Sawal, A. S.; Ibrahim, S. N. I.; Laham, M. F.; Університет Путра Малайзія; Universiti Putra Malaysia
    Степеневі кол опціони-нокаут — це опціони, які включають бар’єри для оцінки опціонів. Введення бар’єрів для опціонів зменшує витрати на утримання опціонів, які, як відомо, мають більший важіль, ніж стандартні ванільні опціони. У цій статті оцінюються степеневі кол опціони-нокаут за допомогою моделювання Кранка–Ніколсона та Монте–Карло в описі Блека–Шоулза. Результати показують, що моделювання Кранка–Ніколсона є більш точним і ефективним, ніж моделювання Монте–Карло, для визначення ціни на степеневі кол опціони-нокаут.