Browsing by Author "Butin, F."

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    A new geometrical method for portfolio optimization
    (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Бутін, Ф.; Butin, F.; Ліонський Університет; University of Lyon
    Запобігання ризиків відіграє важливу та центральну роль у прийнятті рiшень інвесторами в процесі формування портфеля. У межах оптимізації портфеля визначено портфель, який має мінімальний ризик, використовуючи новий геометричний метод. Для цього розроблено алгоритм, який дозволяє нам обчислити будь-яку евклідову відстань до стандартного симплексу. Завдяки цьому новому підходу можна розглянути випадок оптимізації портфеля без коротких продажів у цілому, а також відновити в геометричному вигляді добре відомі результати оптимізації портфеля з дозволеними короткими продажами. Потім застосовано отримані результати для того, щоб визначити, яка опукла комбінація акцій CAC 40 має найнижчий ризик: не тільки отримуємо дуже низький ризик порівняно з індексом, але також отримуємо коефіцієнт прибутковості, який майже втричі кращий, ніж в індекса.