(Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Кузнєцова, Н. В.; Бідюк, П. І.; Kuznietsova, Nataliia; Bidyuk, Petro; Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Institute for Applied Systems Analysis of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Досліджено особливості методології VaR для оцінювання інвестиційних ризиків на
фінансових ринках цінних паперів. Розроблено інформаційну систему підтримки
прийняття рішень, яка дає змогу розрахувати очікувані та неочікувані втрати за
вибраними акціями та інвестиційним портфелем загалом, а також визначити момент
ймовірного виникнення ризику і необхідний розмір резервного капіталу
