Застосування кількісних методів в управлінні операційним ризиком - Іващук, Н. Л. (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006)
Розглянуто значення якісних методів вимірювання операційного ризику і запропоновано використання для кількісного вимірювання операційного ризику методу, основаного на ключових показниках ризику (KRI). Описано сфери застосування методу KRI, а також запропоновано певну послідовність етапів його впровадження. З метою поєднання якісних, кількісних і змішаних методів пропонується використовувати Байєсовський підхід. Досліджуються деякі кількісні методи вимірювання операційного ризику та напрямки їх розвитку. Порівнюється їхня ефективність із врахуванням вимог Базельського комітету банківського нагляду. In article the importance of the measurement qualitative methods of operational risk is considered and it is offered to use the Key Risk Indicator (KRI) method for quantitative measurement of operational risk. In work the spheres of use KRI method is described and also it is offered some sequence of its introduction stages. With the purpose to connect the qualitative, quantitative and mixed methods it is offered to use the Bayesian approach. Some measurement qualitative methods of operational risk and a direction of their development are investigated. Comparison of their efficiency is carried out with the account of Basel Committee on Banking Supervision requirements.