Ковальчук, О. В.2011-08-152011-08-152010Ковальчук О. В. Особливості застосування методики визначення економічного капіталу банку та розрахунок його величини під окремі види ризиків / О. В. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 51–58. – Бібліографія: 4 назв.https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10049Розглянуто модель визначення економічного капіталу банку. Проаналізовано залежність величини капіталу банку від імовірних збитків. Досліджено методи розрахунку економічного капіталу для покриття кредитного, ринкового та операційного ризиків банківських установ. Consider the model definition of economic capital. The size dependence of the bank's capital from potential losses is analyzed. We investigate methods for calculating economic capital for covering credit, market and operational risks of banking institutions.uaекономічний капіталекономічний капітал бруттоекономічний капітал неттоекспозиція під ризикомдовірчий інтервалімовірність дефолтукредитний ризикопераційний ризикринковий ризикстандартна вартість ризикучасовий горизонт ризикучастота втратeconomic capitaleconomic capital grossnet economic capitalexposure at riskconfidence intervalthe probability of defaultcredit riskoperational riskmarket riskthe standard value at risktime horizon riskthe frequency of lossesArticle