Бідюк, П.Гожий, О.Коновалюк, М.2014-01-232014-01-232013Бідюк П. Прогнозування волатильності валютного ринку за нелінійними моделями / П. Бідюк, О. Гожий, М. Коновалюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 751 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 257–265. – Бібліографія: 9 назв.https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/22780Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для однокрокового прогнозування на навчальній та перевіряльній вибірках. Для оцінювання параметрів моделей використано метод Монте-Карло для марковських ланцюгів. Оцінки прогнозів волатильності, обчислені на основі МСВ та моделі Е-УАРУГ, демонструють схожі результати, що підтверджує коректність використаного підходу загалом. Three model structures for conditional variance had been estimated that were used for computing one-step predictions on training and test samples. To find the model parameters the known method of MCMC was hired. The forecast estimates computed with SVM and E-GARCH model demonstrated similar results what proves correctness of approach as a whole.uaволатильністьмодельпрогнозуваннямарковський ланцюгvolatilitymodelprognosticationMarkov chainArticle