Пенцак, Є. Я.2020-03-052020-03-052010-02-232010-02-23Пенцак Є. Я. Використання симулятивної методики управління ризиками компанії / Є. Я. Пенцак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 364–370.https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46815Розглянуто приклад використання симулятивної методики ризик-менеджементу для прийняття страхового бізнес-рішення компанії. На прикладі показано, як можна поєднати експертні оцінки, параметричні розподіли, симуляції та концепцію вартості під ризиком в одну модель, що вирішує складну управлінську проблему.An example of using risk management simulative methodology for company insurance business decision is considered in this paper. This example shows how expert evaluations, parametric distributions, simulations and the concept of value at risk can be integrated in one model, which solves a complex management problem.364-370ukМонте Карло методологіявартість під ризикомпараметричний розподілризик-менеджментMonte Carlo methodologyvalue at riskparametric distributionrisk managementArticle© Пенцак Є. Я., 20107330.1317519.8165.016Pentsak Ye. Ya. Vykorystannia symuliatyvnoi metodyky upravlinnia ryzykamy kompanii / Ye. Ya. Pentsak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2010. — No 668 : Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — P. 364–370.