Machine learning for forecasting some stock market index - Бенмумен, М.; Салхі, І.; Benmoumen, M.; Salhi, I. (Видавництво Львівської політехніки, 2024)
У цій статті оцінюється алгоритм QMLKF, розроблений у попередній статті [ Benmoumen M. Чисельна оптимізація функції правдоподібності на основі фільтра Калмана в моделях GARCH. Математичне моделювання та обчислення. 9 (3), 599–606 (2022) ] для оцінки параметрів моделей GARCH шляхом перенесення його на реальні дані, а потім представляємо наше машинне навчання для прогнозування дохідності деяких фондових індексів.

In this paper, we evaluate the QMLKF algorithm, designed in the previous paper [Benmoumen M. Numerical optimization of the likelihood function based on Kalman Filter in the GARCH models. Mathematical Modeling and Computing. 9 (3), 599–606 (2022)] for parameter estimation of GARCH models, by transposing it to real data and then present our machine learning for forecasting the returns of some stock indices.
Машинне навчання для прогнозування деяких індексів фондового ринку
Keywords: машинне навчання; статистичне навчання; модель GARCH; фільтр Калмана; індекс фондового ринку; Machine learning; statistical learning; GARCH model; Kalman filter; stock market index