Browsing by Author "Коновалюк, М."
Now showing 1 - 1 of 1
- Results Per Page
- Sort Options
Item Прогнозування волатильності валютного ринку за нелінійними моделями(Видавництво Львівської політехніки, 2013) Бідюк, П.; Гожий, О.; Коновалюк, М.Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для однокрокового прогнозування на навчальній та перевіряльній вибірках. Для оцінювання параметрів моделей використано метод Монте-Карло для марковських ланцюгів. Оцінки прогнозів волатильності, обчислені на основі МСВ та моделі Е-УАРУГ, демонструють схожі результати, що підтверджує коректність використаного підходу загалом. Three model structures for conditional variance had been estimated that were used for computing one-step predictions on training and test samples. To find the model parameters the known method of MCMC was hired. The forecast estimates computed with SVM and E-GARCH model demonstrated similar results what proves correctness of approach as a whole.