Аналізування кредитного портфеля АТ «Райффайзен Банк»

Abstract

Яворська Анастасія В’ячеславівна, Желізняк Роман Йосифович (керівник). Аналізування кредитного портфеля АТ “Райффайзен Банк”. Бакалаврська кваліфікаційна робота. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2025. Розширена анотація Ефективність роботи кредитної системи в значній мірі залежить від структури та якості кредитного портфеля банку, який формується з усіх виданих позик, згрупованих за певними критеріями [1]. Стабільна робота малого та середнього бізнесу відіграє важливу роль для економічного зростання України. Незважаючи на те, що уряд реалізував програми підтримки підприємництва, пандемія та війна поставили перед ним серйозні виклики, що змусило банки швидко адаптувати умови своїх кредитних продуктів. Облікова ставка НБУ на макрорівні прямо впливає на рівень відсоткових ставок за кредитами і депозитами, а також на вартість інших фінансових інструментів, зокрема державних цінних паперів [2-3]. Один із основних аспектів управління портфелем полягає в його здатності адаптуватися до сучасних економічних викликів, що сприяє забезпеченню фінансової стійкості установи. До того ж, нинішня ситуація значно підвищує інтерес до кредитних пропозицій, які дозволяють оформлення платіжних канікул без штрафів з боку банку [4-5 с. 31]. Тема бакалаврської кваліфікаційної роботи: Аналізування кредитного портфеля АТ “Райффайзен Банк”. Об’єктом дослідження є Акціонерне товариство АТ “Райффайзен банк”. Предметом дослідження є аналізування кредитного портфеля на АТ “Райффайзен Банк”. Метою роботи є аналіз структури, якості, рівнів ризику та розробка рекомендацій для підвищення ефективності управління кредитного портфелю. У першому розділі дослідження розглядаються теоретичні аспекти управління кредитним портфелем банку. Висвітлюється економічна сутність кредитного портфеля, його складові, види, принципи формування, а також фактори, що впливають на якість і прибутковість цього фінансового інструменту. Додатково аналізуються основні ризики, пов’язані з кредитною діяльністю банків. У другому розділі проводиться практичний аналіз кредитного портфеля АТ «Райффайзен Банк» за останні роки. Досліджується динаміка обсягів кредитування, оцінюється якість портфеля та рівень проблемної заборгованості, застосовуються методи фінансового аналізу, розробляється регресійна модель для прогнозування, а також здійснюються розрахунки еластичності попиту на кредити.Yavorska A. V., Zhelizniak R. Y. (head). Analysis of the loan portfolio of JSC "Raiffeisen Bank". Bachelor qualification work. – Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2025. Extended Abstract The efficiency of the credit system largely depends on the structure and quality of a bank's loan portfolio, which is formed from all issued loans grouped according to specific criteria [1]. The stable operation of small and medium-sized businesses plays an important role in the economic growth of Ukraine. Despite the government's implementation of entrepreneurship support programs, the pandemic and the war have presented serious challenges, forcing banks to quickly adapt the terms of their credit products. The NBU's key policy rate at the macro level directly affects the level of interest rates on loans and deposits, as well as the cost of other financial instruments, including government securities [2–3]. One of the main aspects of portfolio management is its ability to adapt to current economic challenges, which contributes to ensuring the financial stability of the institution. Moreover, the current situation has significantly increased interest in credit offers that allow for payment holidays without penalties from the bank [4–5, p. 31]. The topic of the bachelor’s qualification work: Analysis of the loan portfolio of JSC “Raiffeisen Bank”. The object of the study is the Joint Stock Company JSC “Raiffeisen Bank”. The subject of the study is the analysis of the loan portfolio of JSC “Raiffeisen Bank”. The purpose of the work is to analyze the structure, quality, and risk levels of the loan portfolio and to develop recommendations for improving the efficiency of its management. The first chapter of the research examines the theoretical aspects of bank loan portfolio management. It highlights the economic essence of the loan portfolio, its components, types, principles of formation, as well as factors influencing the quality and profitability of this financial instrument. Additionally, the main risks associated with the bank's credit activity are analyzed. The second chapter presents a practical analysis of the loan portfolio of JSC “Raiffeisen Bank” in recent years. It explores the dynamics of lending volumes, evaluates the portfolio quality and the level of non-performing loans, applies financial analysis methods, develops a regression model for forecasting, and performs calculations of credit demand elasticity.