Browsing by Author "Пенцак, Є. Я."

Now showing 1 - 3 of 3

Використання симулятивної методики управління ризиками компанії
(Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Пенцак, Є. Я.; Національний університет “Києво-Могилянська Академія”
Розглянуто приклад використання симулятивної методики ризик-менеджементу для прийняття страхового бізнес-рішення компанії. На прикладі показано, як можна поєднати експертні оцінки, параметричні розподіли, симуляції та концепцію вартості під ризиком в одну модель, що вирішує складну управлінську проблему.
Проблеми використання сучасних моделей управління ризиком
(Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Пенцак, Є. Я.; Пенцак, А. Я.
Розглянуто проблему імплементації сучасних моделей управління ризиком у фінансових та нефінансових компаніях. Першою проблемою є необгрунтованість використання нормального розподілу для характеристики розподілу прибутковості компанії. Відмова від розгляду лише нормальних розподілів для оцінювання ризику методом VaR зумовлює використання сучасних статистичних моделей копул для характеристики узгодженості коливань різних елементів портфеля активів компанії. The problem of implementation of modern risk-management models in financial and non-financial companies is considered. The first problem is non-adequacy of using normal distribution to characterize company’s profitability distribution. Refusing from consideration only normal distributions for risk evaluation by VaR methodology leads to using modern statistical copula models to characterize co-movements of different elements of company’s portfolio assets.
Проблеми використання сучасних моделей управління ризиком
(Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Пенцак, Є. Я.; Пенцак, А. Я.; Львівський інститут менеджменту; Національний університет “Львівська політехніка”
Розглянуто проблему імплементації сучасних моделей управління ризиком у фінансових та нефінансових компаніях. Першою проблемою є необгрунтованість використання нормального розподілу для характеристики розподілу прибутковості компанії. Відмова від розгляду лише нормальних розподілів для оцінювання ризику методом VaR зумовлює використання сучасних статистичних моделей копул для характеристики узгодженості коливань різних елементів портфеля активів компанії