Browsing by Author "Ярошко, С. М."
Now showing 1 - 3 of 3
- Results Per Page
- Sort Options
Item Properties of the beta coefficient of the global minimum variance portfolio(Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Ярошко, С. М.; Заболоцький, М. В.; Заболоцький, Т. М.; Yaroshko, S. M.; Zabolotskyy, M. V.; Zabolotskyy, T. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет імені Івана Франка; Lviv Polytechnic National University; Ivan Franko National University of LvivСтаття присвячена дослідженню статистичних властивостей вибіркової оцінки бета коефіцієнта у випадку, коли ваги еталонного портфеля є постійні, а цільовим є портфель з найменшою дисперсією. Знайдено асимптотичний розподіл вибіркової оцінки бета коефіцієнта за припущення, що вектор дохідностей активів має багатовимірний нормальний розподіл. На основі асимптотичного розподілу побудовано довірчий інтервал для бета коефіцієнта. Використовуючи щоденні дохідності акцій, включених до індексу DAX за період з 01.01.2018 по 30.09.2019, порівняно емпіричні та асимптотичні середні, дисперсії та щільності стандартизованої вибіркової оцінки бета коефіцієнта. Зауважено, що для великої кількості активів у портфелі зміщення стандартизованої вибіркової оцінки бета коефіцієнта збігається до нуля дуже повільно. Представлено скориговану оцінку бета коефіцієнта, для якої збіжність емпіричних дисперсій до асимптотичних не є значно повільнішою, ніж для вибіркової оцінки, але зміщення скоригованої оцінки є істотно меншим.Item Загальні аспекти економіко-математичного моделювання інвестиційних проектів(Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Ярошко, С. М.Item Моделювання деяких сезонних макроекономічних показників(Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ярошко, С. М.; Мартинюк, Н. О.