(Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Янішевський, В. С.; Ноджак, Л. С.; Yanishevskyi, V. S.; Nodzhak, L. S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
Розглянуто метод функціонального інтегрування в стохастичних моделях Мертона та
Васічека відсоткової ставки. Продемонстровано побудову функціональних інтегралів
двома способами: перший — за мірою Вінера з підстановкою розв’язків стохастичних рівнянь для моделей; другий — перехід від міри Вінера до міри інтегрування
пов’язаної зі стохастичними змінними рівнянь Мертона та Васічека. Розглянуто введення граничних умов у другому способі для усунення некоректних часових асимптотик класичних моделей Мертона та Васічека відсоткових ставок. На прикладі моделі Мертона з нульовим дрейфом розглянуто граничну умову Діріхлє. Отримано
представлення функціональним інтегралом для часової структури відсоткової ставки. Наведено оцінку отриманих функціональних інтегралів, де показано, що часова
асимптотика є обмеженою.
