(Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Янішевський, В. С.; Барановська, С. П.; Yanishevskyi, V. S.; Baranovska, S. P.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
Метод функціонального інтегрування застосовано для визначення деяких середніх
випадкових величини, що зустрічаються в задачах фінансової інженерії. Випадкова
величина задається стохастичним рівнянням, де дрейф та волатильність є функціями випадкової величини. В результаті для густини умовної ймовірності побудовано функціональний інтеграл шляхом заміни змінних у функціональному інтегралі
Вінера (мірі Вінера). Для стохастичного рівняння використано правило Іто для інтерпретації стохастичного інтегралу. Функціональний інтеграл для густини умовної
ймовірності знайдено також у результаті розв’язку рівняння Фоккера–Планка, що
відповідає стохастичному рівнянню. Показано, що два підходи дають еквівалентні результати.
