(Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Зомчак, Л. М.; Марусіна, В. Т.; Zomchak, L. M.; Marusina, V. T.; Л. М. Зомчак, В. Т. Марусіна; Львівський національний університет імені Івана Франка; Ivan Franko National University of Lviv
Досліджено залежність ВВП України від курсової динаміки гривні, спрогнозовано
квартальне та річне значення ВВП України за допомогою модифікацій моделі MIDAS,
яка дає змогу працювати із вхідною інформацією різної частоти. Для розрахунку
параметрів моделі та прогнозування значень ВВП використано щомісячні статистичні
дані офіційного курсу гривні до долара США та квартальні і річні показники
фактичного ВВП за попередні періоди від 2001 р. Оцінена якість запропонованих
моделей та отримано висновок про їхню достовірність і доцільність практичного
застосування. Запропоновані методи реалізовано у програмному середовищі R.
