Інтелектуальна система аналізу та оцінки кредитоспроможності позичальників

Abstract

На сучасному етапі розвитку економіки України однією із найскладніших проблем, з якими стикаються банківські установи, є неповернення позичальниками виданих кредитів. Можливі проблеми банки мають помічати на всіх стадіях кредитного процесу. Тому слід здійснювати постійний та всебічний контроль як за виконанням позичальником умов кредитного договору, цільовим використанням кредитних коштів, так і за якістю предмета забезпечення і зміною фінансового стану позичальника. Основною метою такого контролю має бути мінімізація ризику виникнення проблемної заборгованості та забезпечення повернення позичальником одержаного кредиту та сплати процентів за користування ним. Труднощі з погашення кредитів можуть виникати з різних причин, найпоширенішими з яких є: помилки самого банку при розгляді кредитної документації, оцінюванні кредитоспроможності позичальника та розробці умов кредитної угоди, недостатній подальший контроль; неефективна робота клієнта, що отримав кредиту проблеми, що не контролюються ні банком, ні позичальником. Саме тому для роботи над дипломною роботою було обрану банківську предметну область, а саме кредити та проблеми заборгованостей по кредитах, оскільки проблематика є досить актуальною для України. Під час проведення аналізу існуючих шляхів вирішення поставленої проблеми було досліджено, що кожен банк має свою систему оцінки кредитоспроможності клієнтів та оскільки вони знаходяться в закритому доступі, можливості порівняти їх не було, але було проведено дослідження та порівняння вже існуючих алгоритмів та різноманітних методів оцінки кредитоспроможності клієнтів банку, також розглянуті вдосконалення давно відомих методів різними дослідниками та науковцями. За допомогою системного аналізу було проаналізовано предметну область, мету функціонування системи. З описом принципів системного аналізу вдалось краще зрозуміти призначення системи. Використавши діаграми потоків даних було змодельовано функціональні вимоги до спроектованої системи. Системний аналіз був проведений для розуміння та пояснення проблеми, в результаті чого, було досягнуто рішення розроблювати саме систему оцінки кредитоспроможності клієнтів банку. Методом вирішення проблеми було обрано метод продукційних правил. Рішення було досягнуто як результат аналізу найвідоміших базових методів та зважаючи на їхні переваги та недоліки було здійснено саме такий вибір. Економічна частина дослідження містить підтвердження економічної ефективності виконання та впровадження розроблення системи оцінки кредитоспроможності клієнтів банку. Оцінка кредитоспроможності клієнтів банку є чи не основною проблемою у боротьбі зі зменшенням ризиків у роботі банків. Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є основні положення сучасної економічної теорії щодо банківського кредитування, економічного аналізу, праці українських та іноземних учених в сфері оцінки кредитоспроможності позичальників банків, а також праці щодо покращення існуючих методів. Практичне значення отриманих результатів полягає у програмному вирішенні проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб. Основні висновки та отримані результати можуть використовуватись як працівниками банку так і людьми, котрі не маю глибоких економічних знань, та які просто хочуть дізнатись чи є вони кредитоспроможними чи ні. Результати роботи мають прикладне значення, потребують подальших допрацювань та в подальшому можуть бути ефективно використані банківськими установами з метою поліпшення організації кредитних операцій.

В результаті виконання дослідження і аналізу було спроектовано систему оцінки кредитоспроможності клієнтів банку. Для реалізації системи було обрано ануїтетний кредит, оскільки при ануїтетному кредиті розмір щомісячних платежів однаковий за рахунок того, що відсоткова ставка змінюється в ході виплати кредиту. На початку великі відсотки, а в кінці терміну погашення заборгованості по кредиту відсотки поступово зменшуються. Отримані результати відповідають поставленій меті щодо отримання дієздатної системи, котра оцінює кредитоспроможність клієнтів банку. Актуальність теми дослідження цієї магістерської роботи зумовлена і тим, що оцінювання кредитоспроможності клієнта – є одним із найпріоритетніших завдань у банківські справі. Оскільки найбільший прибуток банківські установи отримують саме із кредитних операцій, то від вибору методів та засобів оцінювання залежить кількість прибутку та кількість ризиків неотримання чи недоотримання позичених коштів. Метою та завданням даної дипломної роботи було ознайомитись та проаналізувати різноманітні існуючі методології аналізу та оцінки кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб. Також основним завданням дипломної роботи постала розробка системи оцінки кредитоспроможності клієнтів банку – фізичних осіб. Об’єктом дослідження є тема ризиків банківської справи пов’язаних з оцінкою кредитоспроможності. Предметом дослідження є аналіз вже відомих методів та удосконалених методів оцінки кредитоспроможності клієнтів банку, а також розробка власної системи оцінки кредитоспроможності, яка при подальших удосконаленнях може слугувати повноцінною системою у банках України.At the current stage of the development of the economy of Ukraine, one of the most difficult problems faced by banking institutions is the non-return of loans issued by borrowers. Banks should notice possible problems at all stages of the credit process. Therefore, it is necessary to carry out constant and comprehensive control both over the borrower's fulfillment of the terms of the loan agreement, the targeted use of loan funds, as well as over the quality of the collateral and changes in the borrower's financial condition. The main goal of such control should be to minimize the risk of problematic debt and ensure that the borrower returns the loan received and pays interest for using it. Difficulties in repaying loans can arise for various reasons, the most common of which are: mistakes by the bank itself when reviewing credit documentation, assessing the borrower's creditworthiness and developing the terms of the loan agreement, insufficient follow-up control; ineffective work of the client who received a loan, problems beyond the control of either the bank or the borrower. That is why the banking subject area was chosen for work on the diploma thesis, namely loans and problems of loan arrears, since the problem is quite relevant for Ukraine. During the analysis of the existing ways of solving the problem, it was investigated that each bank has its own system for assessing the creditworthiness of customers, and since they are in closed access, it was not possible to compare them, but a study and comparison of already existing algorithms and various methods of assessing the creditworthiness of customers was carried out bank, improvements of long-known methods by various researchers and scientists are also considered. With the help of system analysis, the subject area, the purpose of the system's functioning was analyzed. With the description of the principles of system analysis, it was possible to better understand the purpose of the system. Functional requirements for the designed system were modeled using data flow diagrams. A system analysis was conducted to understand and explain the problem, as a result of which a decision was reached to develop a system for assessing the creditworthiness of bank clients. The method of production rules was chosen as the method of solving the problem. The decision was reached as a result of the analysis of the most well-known basic methods and taking into account their advantages and disadvantages, such a choice was made. The economic part of the study contains confirmation of the economic efficiency of the implementation and implementation of the development of the system for assessing the creditworthiness of the bank's clients. Assessing the creditworthiness of bank clients is almost the main problem in the fight against reducing risks in the work of banks. Research methodology. The theoretical and methodological basis of the research is the main provisions of modern economic theory regarding bank lending, economic analysis, the work of Ukrainian and foreign scientists in the field of assessing the creditworthiness of bank borrowers, as well as work on improving existing methods. The practical significance of the obtained results lies in the software solution to the problem of assessing the creditworthiness of individual borrowers. The main conclusions and obtained results can be used both by bank employees and people who do not have deep economic knowledge and who simply want to know whether they are creditworthy or not. The results of the work have applied value, require further refinements and can be effectively used by banking institutions in order to improve the organization of credit operations. As a result of the research and analysis, a system for assessing the creditworthiness of bank clients was designed. An annuity loan was chosen for the implementation of the system, because with an annuity loan, the amount of monthly payments is the same due to the fact that the interest rate changes during the repayment of the loan. At the beginning, the interest is high, and at the end of the loan repayment period, the interest gradually decreases. The obtained results correspond to the set goal of obtaining an effective system that assesses the creditworthiness of bank clients. The relevance of the research topic of this master's thesis is due to the fact that assessing the creditworthiness of the client is one of the most priority tasks in banking. Since banking institutions get the biggest profit from credit operations, the amount of profit and the amount of risk of non-receipt or non-receipt of borrowed funds depend on the choice of assessment methods and tools. The aim and task of this thesis was to familiarize and analyze various existing methodologies for analyzing and assessing the creditworthiness of individual borrowers. Also, the main task of the thesis was the development of a system for assessing the creditworthiness of the bank's clients - individuals. The subject of the research is the topic of banking risks related to the assessment of creditworthiness. The оbject of the research is the analysis of already known methods and improved methods of assessing the creditworthiness of bank clients, as well as the development of an own creditworthiness assessment system, which with further improvements can serve as a full-fledged system in Ukrainian banks.