Інформаційна система підтримки процесів прийняття рішень при формуванні портфеля цінних паперів

Abstract

У зв’язку із широкомасштабними змінами економіки у світі й, зокрема, в Україні останнім часом спостерігається значне підвищення інтересу до завдань теорії інвестицій. Прикладом може слугувати активізація останніми роками купівлі акцій великих міжнародних компаній та криптовалют і відповідно стрімке зростання їх вартостей. Відомо, що як особливий випадок у теорії інвестицій розглядають завдання оптимізації інвестиційних портфелів. Встановлено, що питання прийняття рішень щодо формування та оптимізації інвестиційного портфеля перебуває у полі уваги як великих інвестиційних компаній, так і приватних інвесторів, оскільки, вибираючи серед можливих альтернатив розподілу капіталовкладень у межах ринку фінансових активів, інвестор отримає різні результати. Прийнято, що оптимальний розподіл наповнення інвестиційного портфеля повинен забезпечувати найкращий дохід за умови збереження найменших ризиків, а під результатом слід розуміти величину доходу, отриманого за час володіння інвестиційним портфелем. Відомо, що рішення щодо структури розподілу капіталу часто приймають в умовах невизначеності, а дохідність від вкладення капіталу в об’єкти інвестування є випадковою. Все це породжує додаткові ризики, тому завдання вкладення капіталу та оптимізації портфеля інвестицій повинні ставитися та вирішуватися в умовах наявності ризику. Ефективна інвестиційна діяльність змушує звертатись до використання спеціальних математичних методів та інформаційних засобів підтримки прийняття рішень. Розроблено інформаційну систему підтримки прийняття рішень формування портфеля цінних паперів, що дає змогу потенційним інвесторам самостійно оцінювати ефективність набору інвестиційного портфеля, порівнюючи динаміку росту наявних на фінансовому ринку акцій. Відомо, що більшість інформації, з якою стикається інвестор, подана у табличному форматі, а згідно із методологією наукового пізнання людина краще сприймає візуалізовані способи подання інформації. У новоствореній інформаційній системі застосовано процес візуалізації, що надає доступну табульовану інформацію у структурованому вигляді схем, графіків, діаграм.

Due to large-scale changes in the economy in the world and in Ukraine in particular, there has recently been a significant increase in interest in the problems of investment theory. An example is the intensification in recent years of the purchase of shares of large international companies and cryptocurrencies and, according to the rapid growth of their values. It is known that as a special case, the theory of investment considers the task of optimizing investment portfolios. It is established that the issue of decision-making on the formation and optimization of the investment portfolio is in the field of attention of both large investment companies and private investors, because choosing among possible alternatives for allocating investments within the financial assets market, the investor will get different results. It is accepted that the optimal distribution of the investment portfolio should provide the best return while maintaining the least risk, and the result should be understood as the amount of income received during the period of ownership of the investment portfolio. An information system to support the decision-making of the securities portfolio has been developed, which allows potential investors to independently on assess the effectiveness of the investment portfolio by comparing the growth dynamics of shares available on the financial market. It is known that most of the information encountered by the investor is in tabular format, and according to the methodology of scientific knowledge, people are more receptive to visualized ways of presenting information. The newly created information system uses a visualization process that presents available tabulated information in a structured form of diagrams, graphs, charts.