Програмна система підтримки прийняття рішень для трейдера криптовалют з використанням агрегованого індикатора на платформі Trading View

Abstract

У роботі проведено порівняльний аналіз наукових публікацій, щодо можливості передбачення напрямку криптовалютного курсу за допомогою даних відкритих числових індикаторів, за результатами якого можна зробити висновок, що через волатильність криптовалютного ринку та необхідність точного прогнозування виникає потреба в створенні агрегованого індикатора, який буде враховувати поточний курс ціни активу, параметри простих індикаторів, об'єму торгів, тощо. Крім того цей індикатор буде параметром для застосування моделі багатокритеріального аналізу в процесі підтримки прийняття рішень для трейдингу криптовалют. Також розроблено програмну систему підтримки прийняття рішень для трейдера криптовалют на платформі Trading View, яка дає змогу трейдеру криптовалют отримати значення поточної ситуації криптовалютного ринку у вигляді значення за допомогою методу вагових коефіцієнтів та вибраних індикаторів. Серед вибраних індикаторів: RSI, MA, CCI, Stochastic Oscillator, OBV, ADX, CMF для визначення моменту відкриття позиції, та Fibonacci Retracement, Ichimoku Cloud для визначення закриття позицій. З урахуванням всіх індикаторів та визначених для них коефіцієнтів отриманий діапазон значень від 0 % до 100 %. Якщо значення індикатора перейде поріг у 20 % – це означає, що необхідно повідомити трейдера про можливу точку входу. Тобто значення від 20 % до 40 % це слабка ефективність, від 40 % до 60 % це середня ефективність, від 60 % до 80 % це сильна ефективність, а значення більше 80 % не буде перекриватись новими значеннями для пірамідінгу для кращого коефіцієнту загальної успішності індикатора. Значення індикатора визначає потенційну ефективність відкриття позицій, а завдяки індикатору RSI визначається напрям відкриття позицій. Напрям позиції поділяється на лонг та шорт. Розроблено індикатор для платформи TradingView, який на відміну від існуючих простих індикаторів збирає дані з відкритого доступу та вираховує потенційну точку для відкриття позиції. Отримання числового значення одного індикатора дає змогу зекономити час трейдеру для перегляду та аналізу збірки індикаторів та часу для вирішення відкриття позиції, оскільки криптовалютний ринок відомий своєю раптовою волатильністю, де необхідно швидко прийняти рішення.

The work carried out a comparative analysis of scientific publications regarding the possibility of predicting the direction of the cryptocurrency exchange rate using the data of open numerical indicators, based on the results of which it can be concluded that due to the volatility of the cryptocurrency market and the need for accurate forecasting, there is a need to create an aggregated indicator that will take into account the current price exchange rate asset, parameters of simple indicators, trading volume, etc. In addition, this indicator will be a parameter for the application of a multi-criteria analysis model in the process of supporting decision-making for cryptocurrency trading. A software decision support system for cryptocurrency traders on the Trading View platform has also been developed, which allows the cryptocurrency trader to get the value of the current situation of the cryptocurrency market in the form of a value using the method of weighting coefficients and selected indicators. Among the selected indicators: RSI, MA, CCI, Stochastic Oscillator, OBV, ADX, CMF to determine the moment of opening a position, and Fibonacci Retracement, Ichimoku Cloud to determine the closing of positions. Taking into account all the indicators and the coefficients determined for them, the obtained range of values is from 0 % to 100 %. If the value of the indicator exceeds the threshold of 20 %, it means that it is necessary to inform the trader about a possible entry point. That is, a value of 20 % to 40 % is weak performance, 40 % to 60 % is medium performance, 60 % to 80 % is strong performance, and a value greater than 80 % will not be overlapped by new pyramiding values for a better overall indicator success rate. The value of the indicator determines the potential effectiveness of opening positions, and thanks to the RSI indicator, the direction of opening positions is determined. The direction of the position is divided into long and short. An indicator has been developed for the TradingView platform, which, unlike existing simple indicators, collects data from open access and calculates a potential point for opening a position. Obtaining the numerical value of a single indicator saves the trader time to review and analyze a collection of indicators and time to decide on opening a position, as the cryptocurrency market is known for its sudden volatility, where a decision must be made quickly.