Вісники та науково-технічні збірники, журнали
Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/12
Browse
5 results
Search Results
Item Неперервна процедура Кіфера-Вольфовиця в марківському середовищі(Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Чабанюк, Я. М.Встановлено достатні умови збіжності неперервної процедури стохастичної апроксимації Кіфера-Вольфовиця у випадковому середовищі, що описується ергодичним марківським процесом, до точки максимуму функції регресії. The sufficient conditions of Kiefer-Wolfowitz continuous procedure of stochastic approximation convergence in the case of accidental environment thet is describet with ergodic Markov process up to the regression function maximum point is determined in this article.Item Вибранi питання стiйкостi систем випадкової структури зi скiнченною пiслядiєю з урахуванням зовнiшнiх марковських перемикань(Видавництво Львівської політехніки, 2010) Лукашiв, Т. О.; Чабанюк, Я. М.; Ясинський, В. К.Використано апарат функцiоналiв Ляпунова-Красовського для дослiдження асимптотичної стохастичної стiйкостi в цiлому, асимптотичної стiйкостi в середньому квадратичному в цiлому сильного розв’язку дифузiйних стохастичних диференцiально-функцiональних рiвнянь зi скiнченною пiслядiєю з урахуванням як внутрiшнiх марковських параметрiв, так i зовнiшнiх збурень типу ланцюга Маркова. Использован аппарат функционалов Ляпунова–Красовского для исследования ассимптотической стохастической устойчивости в целом, ассимптотической устойчивости в среднем квадратическом в целом сильного решения дифузионных стохастических дифференциально-функциональных уравнений с конечным последействием с учётом как внутренних марковских параметров, так и внешних возмущений типа цепи Маркова. The method of Lyapunov-Krasovsky functionals is used for investigation of the asymptotic stochastic stability in the whole, asymptotic stability in the mean square in the whole of the strong solution of the diffusion stochastic functional differential equations with finite aftereffect, internal Markov parameters and external disturbances of the type of Markov chain.Item Про асимптотичну поведінку розв'язків систем стохастичних диференціально-різницевих рівнянь з марковськими параметрами(Видавництво Львівської політехніки, 2011) Лукашів, Т. О.; Чабанюк, Я. М.; Ясинський, В. К.Використано апарат функціоналів Ляпунова-Красовського для дослідження асимптотичної стохастичної стійкості загалом, асимптотичної стійкості в середньому квадратичному загалом сильного розв'язку дифузійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з урахуванням внутрішніх марковських параметрів і зовнішніх перемикань типу ланцюга Маркова. The Lyapunov-Krasovskyi functionals method is used for the investigation of the asymptotic stochastic stability in the whole, asymptotic stability in the mean square of the strong solution of the diffusion stochastic differential difference equations with internal Markov parameters and external switchings of the type of Markov chain.Item Стохастичнi еволюцiйнi системи з iмпульсними збуреннями(Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Семенюк, С. А.; Чабанюк, Я. М.Встановлено асимптотичнi властивостi еволюцiйних систем з марковськими iмпульсними збуреннями. При виконаннi умов балансу встановлено слабку збiжнiсть збуреної еволюцiї до детермiнованої. Для цього побудовано генератор граничного процесу, розв’язуючи проблему сингулярного збурення для вихiдної системи з врахуванням асимптотичної нормальностi iмпульсних збурень. В подальшому це дасть змогу розглядати проблеми стохастичної апроксимацiї та оптимiзацiї таких систем. In this paper we discussed asymptotic properties of the evolution system with Markov impulsive perturbations. Under the balance conditions perturbed evolution converges weakly to the deterministic one. To achieve this we build generator for the limit process solving the singular perturbation problem for the original system and taking into account the asymptotic normality of impulsive perturbation. As a result it will allow to consider stochasctic approximation and optimization of such systems.Item Асимптотична нормальність флуктуацій стрибкової процедури у схемі дифузійної апроксимації в напівмарковському середовищі(2007) Чабанюк, Я. М.Отримано достатні умови асимптотичної нормальності стрибкової процедури схохастичної апроксимації в напівмарковському середовищі в схемі дифузійного наближення з умовами балансу на сингулярне збурення функції регресії. Використано асимптотичні властивості компенсуючого оператора для чотирикомпонентного розширеного процесу марковського відновлення. There is obtained the su cient conditions the asymptotic normality of the jumping stochastic approximation procedure in semi-Markov media in the di usion approximation scheme with satisfy the balance condition by singular perturbation when the regressions function. By using the asymptotic representation the compensating operator for the four-components of Markov renewal process.