Оцінка періоду гауссового періодично нестаціонарного випадкового процесу
Date
2001-03-27
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Викладена схема отримання періоду для гауссового періодично
корельованого випадкового процесу з використанням методу максимальної
правдоподібності. Імовірнісні оцінки отримані за допомогою розкладу в ряд з
використанням методу малого параметра. В першому наближенні отримано
вирази для зміщення.
The plan of obtaining of period for the gaussian stochastic process with usage of maximum likelihood method are presented. The probability estimates are derived with the help of factorize in a Taylor series with usage by the method of small parameter. In the first approximation the expression for the bias are given.
The plan of obtaining of period for the gaussian stochastic process with usage of maximum likelihood method are presented. The probability estimates are derived with the help of factorize in a Taylor series with usage by the method of small parameter. In the first approximation the expression for the bias are given.
Description
Keywords
Citation
Кісь М. Ю. Оцінка періоду гауссового періодично нестаціонарного випадкового процесу / М. Ю. Кісь, І. М. Яворський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 443 : Радіоелектроніка та телекомунікації. — С. 25–29.