Обчислення економічного капіталу банку за допомогою методу Монте-Карло

Simple item page
dc.citation.epage303
dc.citation.issue668 : Проблеми економіки та управління
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”
dc.citation.spage298
dc.contributor.affiliationДрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
dc.contributor.authorКишакевич, Б. Ю.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2020-03-05T11:07:59Z
dc.date.available2020-03-05T11:07:59Z
dc.date.created2010-02-23
dc.date.issued2010-02-23
dc.description.abstractРозроблено методику обчислення економічного капіталу, яка ґрунтується на нових базельських угодах про врахування ризиків під час визначення регулятивного капіталу (Базель ІІ). Запропоновано методику визначення економічного капіталу банку на основі IRB підходу з використанням бета-розподіленої норми відновлення капіталу (RR). Застосовано моделі Мертона (1974) та Васічека (1987) для симуляції втрат кредитного портфеля. Для отримання емпіричної функції розподілу втрат по кредитному портфелю застосовано метод симуляцій Монте-Карло.
dc.description.abstractThe new Basle agreements on credit risk estimation of regulatory capital (Basle II) have been put into the foundation of this research. The author offers the methods for identifying a bank’s economic capital on the basis of the IRB approach by means of beta-distributed recovery rate (RR). The Merton (1974) and Vasichek (1987) models for simulation of credit portfolio losses have been used. To obtain the empiric function of loss distribution on the credit portfolio the Monte-Carlo method has been used.
dc.format.extent298-303
dc.format.pages6
dc.identifier.citationКишакевич Б. Ю. Обчислення економічного капіталу банку за допомогою методу Монте-Карло / Б. Ю. Кишакевич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 298–303.
dc.identifier.citationenKishakevich B. Iu. Obchyslennia ekonomichnoho kapitalu banku za dopomohoiu metodu Monte-Karlo / B. Iu. Kishakevich // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2010. — No 668 : Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — P. 298–303.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46803
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”, 668 : Проблеми економіки та управління, 2010
dc.relation.references1. Савлук С.М. Економічний капітал банку: призначення та методи розрахунку / Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України / Савлук С.М// Збірник наукових праць ДВНЗ “Українська академія банківської справи” НБУ / Вип. 24 – 2008. – С. 25–32 Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/texts/2008_24/24.1.21.pdf
dc.relation.references2. Dimitris Chorafas. Economic Capital Allocation With Basel II: Cost, Benefit and Implementation Procedures/ Dimitris Chorafas. // Butterworth Heinemann – Dec. 2007 – 448 p.
dc.relation.references3. Amit Kulkarni. Monte Carlo simulation of economic capital requ rement & default protection premium ICFAI / Amit Kulkarni// Journal of Bank Management, Vol. 6, № 2, (May 2007), pp. 19–52. Режим доступу: http://www.defaultrisk.com/_pdf6j4/Monte_Carlo_Simulation_o_ Ecnmc_Cptl_Rrqurmnt_n_Dflt_Prtctn_Prmm.pdf
dc.relation.references4. Michael Kalkbrener .Deutsche Bank‘s Economic Capital Model. / Michael Kalkbrener// COMISEF Tutorial on Quantitative finance – London. October 2007. – 21 с. Режим доступу: http://www.ems.bbk.ac.uk/for_students/msc_finance/KalkbrennerCOMISEF.pdf
dc.relation.references5. Stefan Hlawatsch. A Framework for LGD Validation of Retail Portfolios / Stefan Hlawatsch, Peter Reichling // FEMM Working paper № 25 – August, 2009 – 29 с. Режим доступу:http://www.ww.uni-agdeburg.de/fwwdeka/femm/a2009_Dateien/2009_25.pdf
dc.relation.references6. Кротюк, В. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах [Текст] / В. Кротюк, В. Міщенко // Банківська справа. – 2005. – № 4. – С. 3–9.
dc.relation.references7. Міщенко С. Сутність економічного капіталу та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку / С. Міщенко // Вісник НБУ. – 2008. – № 1. – С. 58–64.
dc.relation.referencesen1. Savluk S.M. Ekonomichnyi kapital banku: pryznachennia ta metody rozrakhunku, Problemy ta perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, Savluk S.M// Zbirnyk naukovykh prats DVNZ "Ukrainska akademiia bankivskoi spravy" NBU, Iss. 24 – 2008, P. 25–32 Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/texts/2008_24/24.1.21.pdf
dc.relation.referencesen2. Dimitris Chorafas. Economic Capital Allocation With Basel II: Cost, Benefit and Implementation Procedures/ Dimitris Chorafas., Butterworth Heinemann – Dec. 2007 – 448 p.
dc.relation.referencesen3. Amit Kulkarni. Monte Carlo simulation of economic capital requ rement & default protection premium ICFAI, Amit Kulkarni// Journal of Bank Management, Vol. 6, No 2, (May 2007), pp. 19–52. Access mode: http://www.defaultrisk.com/_pdf6j4/Monte_Carlo_Simulation_o_ Ecnmc_Cptl_Rrqurmnt_n_Dflt_Prtctn_Prmm.pdf
dc.relation.referencesen4. Michael Kalkbrener .Deutsche Bank‘s Economic Capital Model., Michael Kalkbrener// COMISEF Tutorial on Quantitative finance – London. October 2007, 21 p. Access mode: http://www.ems.bbk.ac.uk/for_students/msc_finance/KalkbrennerCOMISEF.pdf
dc.relation.referencesen5. Stefan Hlawatsch. A Framework for LGD Validation of Retail Portfolios, Stefan Hlawatsch, Peter Reichling, FEMM Working paper No 25 – August, 2009 – 29 p. Access mode:http://www.ww.uni-agdeburg.de/fwwdeka/femm/a2009_Dateien/2009_25.pdf
dc.relation.referencesen6. Krotiuk, V. Evoliutsiia pidkhodiv do otsinky kapitalu v Bazelskykh uhodakh [Text], V. Krotiuk, V. Mishchenko, Bankivska sprava, 2005, No 4, P. 3–9.
dc.relation.referencesen7. Mishchenko S. Sutnist ekonomichnoho kapitalu ta yoho rol u zabezpechenni finansovoi stiikosti banku, S. Mishchenko, Visnyk NBU, 2008, No 1, P. 58–64.
dc.relation.urihttp://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/texts/2008_24/24.1.21.pdf
dc.relation.urihttp://www.defaultrisk.com/_pdf6j4/Monte_Carlo_Simulation_o_
dc.relation.urihttp://www.ems.bbk.ac.uk/for_students/msc_finance/KalkbrennerCOMISEF.pdf
dc.relation.urihttp://www.ww.uni-agdeburg.de/fwwdeka/femm/a2009_Dateien/2009_25.pdf
dc.rights.holder© Кишакевич Б.Ю., 2010
dc.subjectекономічний капітал
dc.subjectнепередбачувані втрати
dc.subjectVaR
dc.subjectметод МонтеКарло
dc.subjectвтрати при дефолті
dc.subjectбета-розподіл
dc.subjectБазель ІІ
dc.subjectIRB підхід
dc.subjecteconomic capital
dc.subjectunexpected losses
dc.subjectVaR
dc.subjectMonte-Carlo method
dc.subjectloss given default
dc.subjectbeta distribution
dc.subjectBasel II
dc.subjectIRB approach
dc.subject.udc330.45
dc.titleОбчислення економічного капіталу банку за допомогою методу Монте-Карло
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2010n668_Kishakevich_B_Iu-Obchyslennia_ekonomichnoho_298-303.pdf
Size:
701.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Thumbnail Image
Name:
2010n668_Kishakevich_B_Iu-Obchyslennia_ekonomichnoho_298-303__COVER.png
Size:
429.12 KB
Format:
Portable Network Graphics
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.95 KB
Format:
Plain Text
Description:
Download

Collections

Проблеми економіки та управління. – 2010. – №668