Параметричне модулювання асиметрії та ексцесу в економетричному аналізі
No Thumbnail Available
Files
Date
2007
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Розглянуто методику параметричного моделювання коефіцієнтів асиметрії та
ексцесу розширених розподілів випадкових величин у моделях фінансової економетрики та економетрики охорони здоров’я, для яких характерними є наявність
„товстих хвостів” та великого значення коефіцієнта асиметрії. Проведено порівняльний аналіз найбільш поширених гнучких сімей узагальнених розподілів щодо їх можливості покривати теоретичну область нормалізованих моментів третього та четвертого
порядків. Отримані результати можуть використовуватись для відбору адекватної
специфікації лінійних регресивних моделей у фінансовій економетриці та економетриці охорони здоров’я. The methodology of parametric modelling of skewness and kurtosis coefficients of extended distributions of random variables in financial and health care econometric models is
considered. Fat tails and high skewness are regular characteristics of considered random variables. Comparative analysis of the most widely used flexible families of generalized
distributions with respect to their ability to cover theoretical region of normalized third and
fourth moments is provided. Obtained results can be used for selection an adequate linear
regression model’s specification in financial and health care econometrics.
Description
Keywords
Citation
Пенцак Є. Я. Параметричне модулювання асиметрії та ексцесу в економетричному аналізі / Є. Я. Пенцак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 375–384. – Бібліографія: 16 назв.