Особливості застосування методики визначення економічного капіталу банку та розрахунок його величини під окремі види ризиків
No Thumbnail Available
Files
Date
2010
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто модель визначення економічного капіталу банку. Проаналізовано залежність величини капіталу банку від імовірних збитків. Досліджено методи розрахунку економічного капіталу для покриття кредитного, ринкового та операційного ризиків банківських установ. Consider the model definition of economic capital. The size dependence of the bank's capital from potential losses is analyzed. We investigate methods for calculating economic capital for covering credit, market and operational risks of banking institutions.
Description
Keywords
економічний капітал, економічний капітал брутто, економічний капітал нетто, експозиція під ризиком, довірчий інтервал, імовірність дефолту, кредитний ризик, операційний ризик, ринковий ризик, стандартна вартість ризику, часовий горизонт ризику, частота втрат, economic capital, economic capital gross, net economic capital, exposure at risk, confidence interval, the probability of default, credit risk, operational risk, market risk, the standard value at risk, time horizon risk, the frequency of losses
Citation
Ковальчук О. В. Особливості застосування методики визначення економічного капіталу банку та розрахунок його величини під окремі види ризиків / О. В. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 51–58. – Бібліографія: 4 назв.