Особливості застосування методики визначення економічного капіталу банку та розрахунок його величини під окремі види ризиків

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто модель визначення економічного капіталу банку. Проаналізовано залежність величини капіталу банку від імовірних збитків. Досліджено методи розрахунку економічного капіталу для покриття кредитного, ринкового та операційного ризиків банківських установ. Consider the model definition of economic capital. The size dependence of the bank's capital from potential losses is analyzed. We investigate methods for calculating economic capital for covering credit, market and operational risks of banking institutions.

Description

Keywords

економічний капітал, економічний капітал брутто, економічний капітал нетто, експозиція під ризиком, довірчий інтервал, імовірність дефолту, кредитний ризик, операційний ризик, ринковий ризик, стандартна вартість ризику, часовий горизонт ризику, частота втрат, economic capital, economic capital gross, net economic capital, exposure at risk, confidence interval, the probability of default, credit risk, operational risk, market risk, the standard value at risk, time horizon risk, the frequency of losses

Citation

Ковальчук О. В. Особливості застосування методики визначення економічного капіталу банку та розрахунок його величини під окремі види ризиків / О. В. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 51–58. – Бібліографія: 4 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By