Сутність та різновиди зворотних опціонів
No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Розглянуто сутність зворотних опціонів та їх відмінності від стандартних опціонів.
Описано функцію виплати за зворотним опціоном та способи тестування ціни базового активу у такому опціоні, а саме: неперервний спосіб та дискретний. Охарактеризовано деякі різновиди зворотних опціонів, зокрема часткові зворотні опціони, зворотні опціони із запізненим стартом, зворотні опціони з фіксованою та плаваючою ціною виконання. Також розглянуто чинники, які можуть мати вплив на ціни зворотних опціонів. In article the essence of the lookback options and their differences from standard options is considered. Function of payment on the lookback options and ways of testing of the price of a base active in such option, namely, a continuous way and discrete is described. Some versions of the lookback options, including fractional/partial lookback options, forward-start options, fixed strike lookback options, floating strike lookback options are characterized. Also factors which can have influence on the prices of the lookback options are considered.
Description
Keywords
Citation
Іващук Н. Л. Сутність та різновиди зворотних опціонів / Н. Л. Іващук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 71–75. – Бібліографія: 10 назв.