Оцінювання ризиків під час прийняття рішень на фінансових ринках
No Thumbnail Available
Files
Date
2009
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Запропоновано модель часових рядів, що використовує визначення приросту фінансового ринку для прийняття рішень. Приріст визначається швидкістю зміни значень самого ряду, а також розраховується величина зміни швидкості. Запропонована модель реалізована у вигляді цифрового індикатора. За величиною значень індикатора та за допомогою індикатора «стохастика» приймається рішення про входження у ринок та вихід із нього. Від’ємні значення побудованого індикатора вказують на локальний
мінімум, додатні – на локальний максимум.
Description
Presented model of time series uses definition of increase of financial series for making decision. Increase determinates by speed of changing of time series and also accounts amount of speed changing. Purposed model realized as digital indicator. The decision about entry or exit from market is taken by measuring amount of indicator and using indicator “stochastic”. Negative value of the indicator point out at local minimum, positive value - point out at local
maximum.
Keywords
Citation
Васюра А. Оцінювання ризиків під час прийняття рішень на фінансових ринках / А. Васюра, І. Васильєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 638 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 234-238. – Бібліографія: 5 назв.