Використання симулятивної методики управління ризиками компанії

Simple item page
dc.citation.epage370
dc.citation.issue668 : Проблеми економіки та управління
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”
dc.citation.spage364
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Києво-Могилянська Академія”
dc.contributor.authorПенцак, Є. Я.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2020-03-05T11:08:09Z
dc.date.available2020-03-05T11:08:09Z
dc.date.created2010-02-23
dc.date.issued2010-02-23
dc.description.abstractРозглянуто приклад використання симулятивної методики ризик-менеджементу для прийняття страхового бізнес-рішення компанії. На прикладі показано, як можна поєднати експертні оцінки, параметричні розподіли, симуляції та концепцію вартості під ризиком в одну модель, що вирішує складну управлінську проблему.
dc.description.abstractAn example of using risk management simulative methodology for company insurance business decision is considered in this paper. This example shows how expert evaluations, parametric distributions, simulations and the concept of value at risk can be integrated in one model, which solves a complex management problem.
dc.format.extent364-370
dc.format.pages7
dc.identifier.citationПенцак Є. Я. Використання симулятивної методики управління ризиками компанії / Є. Я. Пенцак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 364–370.
dc.identifier.citationenPentsak Ye. Ya. Vykorystannia symuliatyvnoi metodyky upravlinnia ryzykamy kompanii / Ye. Ya. Pentsak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2010. — No 668 : Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — P. 364–370.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46815
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”, 668 : Проблеми економіки та управління, 2010
dc.relation.references1. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Лобанов А.А., Чугунов А.В. и др. − М.:Альпина Бизнес Букс, 2005. − 875 с.
dc.relation.references2. Пикфорд Д. Управление рисками. − М.: ООО ”Вершина”, 2004. − 352 с.
dc.relation.references3. Ingersoll J.E. Theory of financial decision making, 1987. – 449 p.
dc.relation.references4. Jäckel P. Monte Carlo methods in finance, 2002. – Wiley finance series. – 222 p.
dc.relation.references5. Пенцак Є.Я., Пенцак А.Я. Проблеми використання сучасних моделей управління ризиком // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, Логістика № 552, 2006. – С. 111–121.
dc.relation.references6. Пенцак Є.Я. Про властивості розподілу Пірсона четвертого типу та його застосування в лінійних економетричних моделях // Вісн. Львівськ. Нац. ун-ту № 33, 2003. – С. 645–656.
dc.relation.references7. Єлейко В.І., Пенцак Є.Я., Пенцак А.Я. Застосування копул у сучасних фінансових моделях // Збірн. матер. міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження Пасхавера Й.С., 11–15 грудня 2006 р. – С. 353–365.
dc.relation.referencesen1. Entsiklopediia finansovoho risk-menedzhmenta, Lobanov A.A., Chuhunov A.V. and other − M.:Alpina Biznes Buks, 2005. − 875 p.
dc.relation.referencesen2. Pikford D. Upravlenie riskami. − M., OOO "Vershina", 2004. − 352 p.
dc.relation.referencesen3. Ingersoll J.E. Theory of financial decision making, 1987, 449 p.
dc.relation.referencesen4. Jäckel P. Monte Carlo methods in finance, 2002, Wiley finance series, 222 p.
dc.relation.referencesen5. Pentsak Ye.Ya., Pentsak A.Ya. Problemy vykorystannia suchasnykh modelei upravlinnia ryzykom, Visn. Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", Lohistyka No 552, 2006, P. 111–121.
dc.relation.referencesen6. Pentsak Ye.Ya. Pro vlastyvosti rozpodilu Pirsona chetvertoho typu ta yoho zastosuvannia v liniinykh ekonometrychnykh modeliakh, Visn. Lvivsk. Nats. un-tu No 33, 2003, P. 645–656.
dc.relation.referencesen7. Yeleiko V.I., Pentsak Ye.Ya., Pentsak A.Ya. Zastosuvannia kopul u suchasnykh finansovykh modeliakh, Zbirn. mater. mizhn. nauk.-prakt. konf., prysviachenoi 100-richchiu vid dnia narodzhennia Paskhavera Y.S., 11–15 hrudnia 2006 y, P. 353–365.
dc.rights.holder© Пенцак Є. Я., 2010
dc.subjectМонте Карло методологія
dc.subjectвартість під ризиком
dc.subjectпараметричний розподіл
dc.subjectризик-менеджмент
dc.subjectMonte Carlo methodology
dc.subjectvalue at risk
dc.subjectparametric distribution
dc.subjectrisk management
dc.subject.udc330.1317
dc.subject.udc519.81
dc.subject.udc65.016
dc.titleВикористання симулятивної методики управління ризиками компанії
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2010n668_Pentsak_Ie_Ya-Vykorystannia_symuliatyvnoi_364-370.pdf
Size:
778.91 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Thumbnail Image
Name:
2010n668_Pentsak_Ie_Ya-Vykorystannia_symuliatyvnoi_364-370__COVER.png
Size:
479.25 KB
Format:
Portable Network Graphics
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.94 KB
Format:
Plain Text
Description:
Download

Collections

Проблеми економіки та управління. – 2010. – №668