Алгоритм обчислення ціни нестандартного опціону зі стохастичним доходом базового активу

Abstract

Побудовано алгоритм обчислення цін опціонів для випадку стохастичної стрибкоподібної ставки доходу базового активу. На основі побудованого алгоритму розроблено економіко-математичні моделі оцінювання бар’єрних опціонів типу купівлі з верхнім і нижнім бар’єрами входу та обчислено ціни таких опціонів. У роботі також досліджено вплив деяких параметрів на формування цін бар’єрних опціонів. In article the algorithm of the option price calculation for a case of the stochastic jump rate of the base asset income is constructed. On the basis of the constructed algorithm economic-mathematical models of the barrier call option pricing with the up and down barrier are developed and calculations of such option prices are carried out. In work influence of some parameters on formation of the barrier option prices also is investigated.