Моделювання оптимальних портфелів цінних паперів з використанням неокласичної теорії ризику

dc.contributor.authorБодня, А. В.
dc.contributor.authorБердник, М. Г.
dc.date.accessioned2013-04-11T14:37:00Z
dc.date.available2013-04-11T14:37:00Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationБодня А. В. Моделювання оптимальних портфелів цінних паперів з використанням неокласичної теорії ризику / А. В. Бодня, М. Г. Бердник // Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів та програма конференції PSC-IMFS-10, 17–18 травня 2012 року (Львів, Україна) / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. B.51–B.52. – Бібліографія: 3 назви.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/18054
dc.language.isouauk_UA
dc.publisherВидавництво Львівської політехнікиuk_UA
dc.titleМоделювання оптимальних портфелів цінних паперів з використанням неокласичної теорії ризикуuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
77-Bodnya-B51-B52.pdf
Size:
291.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.06 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: