Неперервна процедура Кіфера-Вольфовиця в марківському середовищі

Abstract

Встановлено достатні умови збіжності неперервної процедури стохастичної апроксимації Кіфера-Вольфовиця у випадковому середовищі, що описується ергодичним марківським процесом, до точки максимуму функції регресії. The sufficient conditions of Kiefer-Wolfowitz continuous procedure of stochastic approximation convergence in the case of accidental environment thet is describet with ergodic Markov process up to the regression function maximum point is determined in this article.