Методи управління капіталом: критерій Келлі та оптимальне f
Loading...
Files
Date
2002
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Розглядаються методи управління капіталом на фондовому та валютному ринках, які називаються критерій Келлі та оптимальне f. Ці методи також можуть бути застосовані до багатьох ігор, що мають спекулятивний чи азартний характер. Describes the money management methods on the stock and currency exchange markerts, which are called the Kelly criterion and the optimal f. These methods can also be used for many speculative or risky games.
Description
Keywords
Citation
Висоцький І. Б. Методи управління капіталом: критерій Келлі та оптимальне f / І. Б. Висоцький, Х. А. Барвінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 466 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 26–31. – Бібліографія: 4 назви.