Застосування дискретних моделей для розрахунку вартості опціонів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Відображено методичні положення щодо аналізу та оцінки похідних цінних паперів для ефективного управління портфелем активів. Показано можливості застосування моделей розрахунку вартості опціонів. In this article methodical principles of derivatives analysis and estimation are presented for effective operation of portfollio. Possible application of options valuation model are shown.

Description

Keywords

Citation

Колісник М. К. Застосування дискретних моделей для розрахунку вартості опціонів / М. К. Колісник, О. В. Коруд // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 446 : Логістика. – С. 322–328. – Бібліографія: 4 назви.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By