Застосування дискретних моделей для розрахунку вартості опціонів
No Thumbnail Available
Date
2002
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Відображено методичні положення щодо аналізу та оцінки похідних цінних паперів для ефективного управління портфелем активів. Показано можливості застосування моделей розрахунку вартості опціонів. In this article methodical principles of derivatives analysis and estimation are presented for effective operation of portfollio. Possible application of options valuation model are shown.
Description
Keywords
Citation
Колісник М. К. Застосування дискретних моделей для розрахунку вартості опціонів / М. К. Колісник, О. В. Коруд // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 446 : Логістика. – С. 322–328. – Бібліографія: 4 назви.