Застосування методу обвідних під час розв’язування стохастичних диференціальних рівнянь, що описують динамічні процеси
No Thumbnail Available
Date
2005-03-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Розгрянуто методику побудови наближеного розв’язку стохастичного диференціального рівняння першого порядку, у коефіцієнти якого входять випадкові величини.
Побудовано довірчий інтервал, верхню і нижню обвідні всіх можливих розв’язків цього
рівняння, наведено результати числових експериментів.
In given article for building approximate decisions of stochastic differential first-order equation, in factors which enter the random quantities, is built confidential interval, upper and lower bending around all possible decisions of this equation. Happen To the results of counted experiments.
In given article for building approximate decisions of stochastic differential first-order equation, in factors which enter the random quantities, is built confidential interval, upper and lower bending around all possible decisions of this equation. Happen To the results of counted experiments.
Description
Keywords
Citation
Марченко Д. М. Застосування методу обвідних під час розв’язування стохастичних диференціальних рівнянь, що описують динамічні процеси / Д. М. Марченко, О. О. Вєтров, В. М. Гелетій // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 539 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — С. 68–71.