Energetical properties of fractal Brownian signal with different Hurst indexes

Abstract

Power spectrum densities, probability density functions and correlation functions of the fractal Brownian signal (FBS) are studied with the aim of MATLAB simulation. The influence of a time-scaling factor on these properties is investigated. Particularly, the increase of this factor leads to increasing the influence of the Hurst index on power spectrum density. The results are conformed to Mandelbrot’s investigations of FBS properties. Роботу присвячено вивченню властивостей сигналів типу фрактальних гауссів шум (далі - ФГШ). Автори дослідили спектральну густину потужності, числові характеристики та автокореляційну функцію сигналів типу ФГШ. Встановлено їх залежність від коефіцієнта часового масштабування. Зокрема показано, що збільшення коефіцієнта часового масштабування підсилює вплив параметра Херста на спектральну густину потужності, що узгоджується із результатами, отриманими раніше Мендельбротом.