Simulation of statistical mean and variance of normally distributed data NX(mX, σX) transformed by nonlinear functions g(X) = cos X, eX and their inverse functions g−1(X) = arccos X, ln X

Abstract

Обгрунтовані аналітичні співвідношення обчислення статистичних середніх і дисперсії функцій g(X) = cos X, eX, g−1(X) = arccos X, ln X перетворення нормально NX(mX, σX) розподіленої випадкової величини.This paper presents analytical relationships for calculating statistical mean and variances of functions g(X)=cosX, eX, g−1(X)=arccosX, lnX of transformation of a normally NX(mX, σX) distributed random variable.