Фактори впливу на ціни бар’єрних опціонів
No Thumbnail Available
Date
2007
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Розглянуто сутність бар’єрних екзотичних опціонів та їхні різновиди, залежно від взаємного розташування бар’єра і ціни базового активу, а також від його типу, а саме входу чи виходу, купівлі чи продажу. Визначено фактори, які можуть мати вплив на рішення емітентів щодо формування рівня ціни бар’єрних похідних інструментів. У роботі розглядається також, як впливають визначені фактори на розмір премії, яку платить покупець різних видів цих деривативів їхньому емітенту.
In article the essence barrier exotic options and its versions is considered, depending on mutual accommodation of a barrier and the price of a base active, and also from its type, namely, an input or an output, call or put. Factors which can have influence on decisions of emitters concerning formation of the price of barrier derivative tools are determined. In work also it is considered, as these factors influence the size of the premium which the buyer of different these kinds derivatives to their emitter pays.
Description
Keywords
Citation
Іващук Н. Л. Фактори впливу на ціни бар’єрних опціонів / Н. Л. Іващук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 580 : Логістика. – С. 409–414. – Бібліографія: 11 назв.