Моделювання оцінки кредитних ризиків у діяльності кредитних спілок
Date
2018-02-18
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Моделювання оцінки кредитного ризику здійснено з використанням методу
експертних оцінок та методу Монте-Карло. Для розрахунку кредитного ризику методом
Монте-Карло застосовано нормальний та рівномірний закони розподілу. Значення
кредитного ризику використано для розрахунку відсоткової ставки за кредитами.
The modeling of credit risk assessment was carried out using the expert estimation method and the Monte Carlo method. To calculate the credit risk using the Monte Carlo method, normal and uniform distribution laws are used. The value of credit risk is used to calculate the interest rate on loans.
The modeling of credit risk assessment was carried out using the expert estimation method and the Monte Carlo method. To calculate the credit risk using the Monte Carlo method, normal and uniform distribution laws are used. The value of credit risk is used to calculate the interest rate on loans.
Description
Keywords
кредитний ризик, метод експертних оцінок, метод Монте-Карло, : credit risk, expert estimation method, Monte Carlo method
Citation
Кинаш Ю. Є. Моделювання оцінки кредитних ризиків у діяльності кредитних спілок / Ю. Є. Кинаш, В. М. Мищишин, Р. О. Гавдьо // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Автоматика, вимірювання та керування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 907. — С. 51–58.