Моделювання оцінки кредитних ризиків у діяльності кредитних спілок

Simple item page
dc.citation.epage58
dc.citation.issue907
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Автоматика, вимірювання та керування
dc.citation.spage51
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.authorКинаш, Ю. Є.
dc.contributor.authorМищишин, В. М.
dc.contributor.authorГавдьо, Р. О.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-03-06T09:53:59Z
dc.date.available2020-03-06T09:53:59Z
dc.date.created2018-02-18
dc.date.issued2018-02-18
dc.description.abstractМоделювання оцінки кредитного ризику здійснено з використанням методу експертних оцінок та методу Монте-Карло. Для розрахунку кредитного ризику методом Монте-Карло застосовано нормальний та рівномірний закони розподілу. Значення кредитного ризику використано для розрахунку відсоткової ставки за кредитами.
dc.description.abstractThe modeling of credit risk assessment was carried out using the expert estimation method and the Monte Carlo method. To calculate the credit risk using the Monte Carlo method, normal and uniform distribution laws are used. The value of credit risk is used to calculate the interest rate on loans.
dc.format.extent51-58
dc.format.pages8
dc.identifier.citationКинаш Ю. Є. Моделювання оцінки кредитних ризиків у діяльності кредитних спілок / Ю. Є. Кинаш, В. М. Мищишин, Р. О. Гавдьо // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Автоматика, вимірювання та керування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 907. — С. 51–58.
dc.identifier.citationenKynash Yu. Ye. Modeliuvannia otsinky kredytnykh ryzykiv u diialnosti kredytnykh spilok / Yu. Ye. Kynash, V. M. Myshchyshyn, R. O. Havdo // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Avtomatyka, vymiriuvannia ta keruvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 907. — P. 51–58.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46944
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Автоматика, вимірювання та керування, 907, 2018
dc.relation.references1. Олійник А. В., Шацька В. М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: навч. посіб. – Львів: Новий Світ-2000, 2006 – 436 с.
dc.relation.references2. Бухтин М. П. Методы оценки процентных рисков и управление ими // Управление финансовыми рисками. – 2007. – № 3. – С. 13–38.
dc.relation.references3. Ивлиев С. В. Оценка вероятности дефолта кредитных организаций на основе имитационного моделирования // Управление финансовыми рисками. – 2005. – № 4. – С. 30–37.
dc.relation.references4. Івченко І. Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
dc.relation.references5. Ресурс: https://pidruchniki.com/11510409/ekonomika/metod_monte-karlo.
dc.relation.references6. Добровольська О. В. Міжнародний досвід та стандарти регулювання діяльності кредитних спілок // Глобальні проблеми економіки: [електрон. наук. фах. вид. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського]. – 2015. – С. 664–669.
dc.relation.references7. Петров А. А., Поспелов И. Г., Шананин А. А. Опыт математического моделирования экономики. − М.: Энергоатомиздат, 1996. − 554 с.
dc.relation.referencesen1. Oliinyk A. V., Shatska V. M. Informatsiini systemy i tekhnolohii u finansovykh ustanovakh: tutorial – Lviv: Novyi Svit-2000, 2006 – 436 p.
dc.relation.referencesen2. Bukhtin M. P. Metody otsenki protsentnykh riskov i upravlenie imi, Upravlenie finansovymi riskami, 2007, No 3, P. 13–38.
dc.relation.referencesen3. Ivliev S. V. Otsenka veroiatnosti defolta kreditnykh orhanizatsii na osnove imitatsionnoho modelirovaniia, Upravlenie finansovymi riskami, 2005, No 4, P. 30–37.
dc.relation.referencesen4. Ivchenko I. Yu. Modeliuvannia ekonomichnykh ryzykiv i ryzykovykh sytuatsii, Kyiv: Centre of Educational Literature, 2007, 344 p.
dc.relation.referencesen5. Resurs: https://pidruchniki.com/11510409/ekonomika/metod_monte-karlo.
dc.relation.referencesen6. Dobrovolska O. V. Mizhnarodnyi dosvid ta standarty rehuliuvannia diialnosti kredytnykh spilok, Hlobalni problemy ekonomiky: [elektron. nauk. fakh. vyd. Mykolaiv. nats. un-tu im. V. O. Sukhomlynskoho], 2015, P. 664–669.
dc.relation.referencesen7. Petrov A. A., Pospelov I. H., Shananin A. A. Opyt matematicheskoho modelirovaniia ekonomiki. − M., Enerhoatomizdat, 1996. − 554 p.
dc.relation.urihttps://pidruchniki.com/11510409/ekonomika/metod_monte-karlo
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
dc.rights.holder© Кинаш Ю. Є., Мищишин В. М., Гавдьо Р. О., 2018
dc.subjectкредитний ризик
dc.subjectметод експертних оцінок
dc.subjectметод Монте-Карло
dc.subject: credit risk
dc.subjectexpert estimation method
dc.subjectMonte Carlo method
dc.subject.udc004.942
dc.titleМоделювання оцінки кредитних ризиків у діяльності кредитних спілок
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018n907_Kynash_Iu_Ye-Modeliuvannia_otsinky_51-58.pdf
Size:
788.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
2018n907_Kynash_Iu_Ye-Modeliuvannia_otsinky_51-58__COVER.png
Size:
438.88 KB
Format:
Portable Network Graphics
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.99 KB
Format:
Plain Text
Description:
Download

Collections

Автоматика, вимірювання та керування. – 2018. – №907