Оцінка нестійкості Кернела
Loading...
Date
2011
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
This study is devoted to nonparametric estimation of implied
volatility, using kernel functions with bandwidth parameter h,
depending on investor’s risk aversion. The calculated sˆ is
used to find equitable prices for Russian stock market
derivatives.
Description
Keywords
Volatility, bandwidth, kernel estimation, option fee to futures
Citation
Трясічев П. Оцінка нестійкості Кернела / П. В. Трясічев, О. Л. Крітскі // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 198–201. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 12 назв.