Оцінка нестійкості Кернела
| dc.contributor.author | Трясічев, П. В. | |
| dc.contributor.author | Крітскі, О. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-21T09:16:26Z | |
| dc.date.available | 2014-01-21T09:16:26Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | This study is devoted to nonparametric estimation of implied volatility, using kernel functions with bandwidth parameter h, depending on investor’s risk aversion. The calculated sˆ is used to find equitable prices for Russian stock market derivatives. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Трясічев П. Оцінка нестійкості Кернела / П. В. Трясічев, О. Л. Крітскі // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 198–201. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 12 назв. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/22591 | |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
| dc.subject | Volatility | uk_UA |
| dc.subject | bandwidth | uk_UA |
| dc.subject | kernel estimation | uk_UA |
| dc.subject | option fee to futures | uk_UA |
| dc.title | Оцінка нестійкості Кернела | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |