Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків
Date
2018-02-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено особливості методології VaR для оцінювання інвестиційних ризиків на
фінансових ринках цінних паперів. Розроблено інформаційну систему підтримки
прийняття рішень, яка дає змогу розрахувати очікувані та неочікувані втрати за
вибраними акціями та інвестиційним портфелем загалом, а також визначити момент
ймовірного виникнення ризику і необхідний розмір резервного капіталу
The article describes the features of the VaR methodology for assessing investment risks in the financial markets of securities. Developed decision support information system allows to calculate expected and unexpected losses on selected stocks and investment portfolio as a whole, as well as to determine the probability of risk’s occurrence and the required amount of reserve capital.
The article describes the features of the VaR methodology for assessing investment risks in the financial markets of securities. Developed decision support information system allows to calculate expected and unexpected losses on selected stocks and investment portfolio as a whole, as well as to determine the probability of risk’s occurrence and the required amount of reserve capital.
Description
Keywords
інвестиційні ризики, очікувані та неочікувані втрати, система підтримки прийняття рішень, VaR-методологія, Investment Risks, Expected and Unexpected Losses, Decision Support System, VaR-Methodology
Citation
Кузнєцова Н. В. Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків / Н. В. Кузнєцова, П. І. Бідюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 887. — С. 115–121. — (Управління проектами та програмами).