Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків

Simple item page
dc.citation.epage121
dc.citation.issue887
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі
dc.citation.spage115
dc.contributor.affiliationІнститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
dc.contributor.affiliationInstitute for Applied Systems Analysis of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
dc.contributor.authorКузнєцова, Н. В.
dc.contributor.authorБідюк, П. І.
dc.contributor.authorKuznietsova, Nataliia
dc.contributor.authorBidyuk, Petro
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2019-02-22T08:27:56Z
dc.date.available2019-02-22T08:27:56Z
dc.date.created2018-02-26
dc.date.issued2018-02-26
dc.description.abstractДосліджено особливості методології VaR для оцінювання інвестиційних ризиків на фінансових ринках цінних паперів. Розроблено інформаційну систему підтримки прийняття рішень, яка дає змогу розрахувати очікувані та неочікувані втрати за вибраними акціями та інвестиційним портфелем загалом, а також визначити момент ймовірного виникнення ризику і необхідний розмір резервного капіталу
dc.description.abstractThe article describes the features of the VaR methodology for assessing investment risks in the financial markets of securities. Developed decision support information system allows to calculate expected and unexpected losses on selected stocks and investment portfolio as a whole, as well as to determine the probability of risk’s occurrence and the required amount of reserve capital.
dc.format.extent115-121
dc.format.pages7
dc.identifier.citationКузнєцова Н. В. Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків / Н. В. Кузнєцова, П. І. Бідюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 887. — С. 115–121. — (Управління проектами та програмами).
dc.identifier.citationenKuznietsova N. Decision support system for financial markets’ investment risks analysis / Nataliia Kuznietsova, Petro Bidyuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Informatsiini systemy ta merezhi. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 887. — P. 115–121. — (Upravlinnia proektamy ta prohramamy).
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/44376
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі, 887, 2018
dc.relation.references1. Легка Я. І. Поняття та зміст інвестиційних ризиків як об’єкта управління / Я. І. Легка // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. – К.: Вид.-полігр. центр “Київський університет”, 2009. – Вип. 20. – С. 289–292.
dc.relation.references2. Башкіров О. В. Порівняльний аналіз VAR-методів оцінки ризику активів банку / О. В. Башкіров // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2005. – Вип. 14. – C. 302–309.
dc.relation.references3. Бідюк П. І. Аналіз часових рядів: навч. посіб. / П. І. Бідюк, В. Д. Романенко, О. Л. Тимощук. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 600 с.
dc.relation.references4. Чубукова И. А. Data Mining / И. А. Чубукова. – М.: Бином ЛБЗ, 2008. – 384 с.
dc.relation.references5. Зайченко Ю. П. Основи проектування інтелектуальних систем / Ю. П. Зайченко. – К.: Слово, 2006. – 352 с.
dc.relation.references6. Chou R. Y. Volatility persistence and stock returns – some empirical evidence using GARCH / R. Y. Chou // Journal of Applied Econometrics. – 1987, No. 3. – С. 279–294.
dc.relation.references7. Bidyuk P. I. Forecasting the volatility of financial processes with conditional variance models / P. I. Bidyuk, N. V. Kuznetsova // Journal of Automation and Information Sciences. – 2014. – Nо 46 (10). – Р. 11–19.
dc.relation.referencesen1. Lehka Ya. I. Poniattia ta zmist investytsiinykh ryzykiv yak obiekta upravlinnia, Ya. I. Lehka, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky: zb. nauk. pr, K., Vyd.-polihr. tsentr "Kyivskyi universytet", 2009, Iss. 20, P. 289–292.
dc.relation.referencesen2. Bashkirov O. V. Porivnialnyi analiz VAR-metodiv otsinky ryzyku aktyviv banku, O. V. Bashkirov, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy: zb. nauk. prats, Sumy: UABS NBU, 2005, Iss. 14, P. 302–309.
dc.relation.referencesen3. Bidiuk P. I. Analiz chasovykh riadiv: tutorial, P. I. Bidiuk, V. D. Romanenko, O. L. Tymoshchuk, K., NTUU "KPI", 2013, 600 p.
dc.relation.referencesen4. Chubukova I. A. Data Mining, I. A. Chubukova, M., Binom LBZ, 2008, 384 p.
dc.relation.referencesen5. Zaichenko Yu. P. Osnovy proektuvannia intelektualnykh system, Yu. P. Zaichenko, K., Slovo, 2006, 352 p.
dc.relation.referencesen6. Chou R. Y. Volatility persistence and stock returns – some empirical evidence using GARCH, R. Y. Chou, Journal of Applied Econometrics, 1987, No. 3, P. 279–294.
dc.relation.referencesen7. Bidyuk P. I. Forecasting the volatility of financial processes with conditional variance models, P. I. Bidyuk, N. V. Kuznetsova, Journal of Automation and Information Sciences, 2014, No 46 (10), R. 11–19.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
dc.rights.holder© Кузнєцова Н. В., Бідюк П. І., 2018
dc.subjectінвестиційні ризики
dc.subjectочікувані та неочікувані втрати
dc.subjectсистема підтримки прийняття рішень
dc.subjectVaR-методологія
dc.subjectInvestment Risks
dc.subjectExpected and Unexpected Losses
dc.subjectDecision Support System
dc.subjectVaR-Methodology
dc.subject.udc004.942
dc.titleСистема підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків
dc.title.alternativeDecision support system for financial markets’ investment risks analysis
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2018n887_Kuznietsova_N-Decision_support_system_115-121.pdf
Size:
785.91 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Thumbnail Image
Name:
2018n887_Kuznietsova_N-Decision_support_system_115-121__COVER.png
Size:
382.92 KB
Format:
Portable Network Graphics
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3 KB
Format:
Plain Text
Description:
Download

Collections

Інформаційні системи та мережі. – 2018. – №887