Підхід до оцінювання ризиків у задачах планування

Abstract

Проаналізовано головні типи ризиків та особливості методів аналізу ризиків у задачах планування. Визначено підхід до аналізу та моделювання ризиків у задачах планування на основі VaR методу. Досліджено ефективність параметричних та непараметричних методів оцінювання VaR. The paper analyzes the main types of risks and specific methods of risk analysis in planning problems. The approach to analysis and risk modeling in problems planning based on VaR method. The efficiency of parametric and nonparametric methods for evaluating VaR.