Метод оцінювання опціонів зі стохастичною змінністю ціни базового активу

Abstract

Розроблено новий метод оцінювання опціонів, зокрема нестандартних, виставлених на кілька базових активів, для випадку стохастичного параметра змінності їхньої ціни. На основі цього методу побудовано модель оцінювання опціону обміну другого базового активу на перший та модель оцінювання опціону обміну першого базового активу на другий. Окрім того проведено числові обчислення цін таких опціонів для фіксованої та стохастичної змінності цін базових активів, а також досліджено вплив деяких параметрів на формування ціни опціону обміну. In article the new method of option pricing, including non-standard options, exposed on some underlying assets is developed. On the basis of this method the pricing model of an exchange of the second underlying asset on the first options and the pricing model of an exchange of the first underlying asset on the second options is constructed. Except for it numerical calculations of the prices of such options for fixed and stochastic the underlying asset price volatility are made, and also influence of some parameters on formation of the exchange option price is investigated.