Цифрова фільтрація часових рядів при прийнятті рішень на фінансових ринках

Abstract

Розглянуто основні сучасні підходи до цифрової фільтрації та її застосування до часових рядів. Виділені напрямки удосконалення цифрових фільтрів та шляхи їх реалізації. Приділено увагу механізму створення цифрових індикаторів для побудови власної системи прийняття рішень. In the article basic modern approaches are considered to digital filtration and its appendix to the timed series. Directions of improvement of digital filters and ways of their realization are selected. Attention of mechanism of creation of digital indicators is spared for the construction of the own system of decision-making.