Обчислення економічного капіталу банку за допомогою методу Монте-Карло

Abstract

Розроблено методику обчислення економічного капіталу, яка ґрунтується на нових базельських угодах про врахування ризиків під час визначення регулятивного капіталу (Базель ІІ). Запропоновано методику визначення економічного капіталу банку на основі IRB підходу з використанням бета-розподіленої норми відновлення капіталу (RR). Застосовано моделі Мертона (1974) та Васічека (1987) для симуляції втрат кредитного портфеля. Для отримання емпіричної функції розподілу втрат по кредитному портфелю застосовано метод симуляцій Монте-Карло.The new Basle agreements on credit risk estimation of regulatory capital (Basle II) have been put into the foundation of this research. The author offers the methods for identifying a bank’s economic capital on the basis of the IRB approach by means of beta-distributed recovery rate (RR). The Merton (1974) and Vasichek (1987) models for simulation of credit portfolio losses have been used. To obtain the empiric function of loss distribution on the credit portfolio the Monte-Carlo method has been used.