Проблеми використання сучасних моделей управління ризиком

Simple item page
dc.citation.epage121
dc.citation.issue552 : Логістика
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”
dc.citation.spage111
dc.contributor.affiliationЛьвівський інститут менеджменту
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.authorПенцак, Є. Я.
dc.contributor.authorПенцак, А. Я.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-11-27T14:42:37Z
dc.date.available2020-11-27T14:42:37Z
dc.date.created2006-01-31
dc.date.issued2006-01-31
dc.description.abstractРозглянуто проблему імплементації сучасних моделей управління ризиком у фінансових та нефінансових компаніях. Першою проблемою є необгрунтованість використання нормального розподілу для характеристики розподілу прибутковості компанії. Відмова від розгляду лише нормальних розподілів для оцінювання ризику методом VaR зумовлює використання сучасних статистичних моделей копул для характеристики узгодженості коливань різних елементів портфеля активів компанії
dc.description.abstractThe problem of implementation of modern risk-management models in financial and non-financial companies is considered. The first problem is non-adequacy of using normal distribution to characterize company’s profitability distribution. Refusing from consideration only normal distributions for risk evaluation by VaR methodology leads to using modern statistical copula models to characterize co-movements of different elements of company’s portfolio assets.
dc.format.extent111-121
dc.format.pages11
dc.identifier.citationПенцак Є. Я. Проблеми використання сучасних моделей управління ризиком / Є. Я. Пенцак, А. Я. Пенцак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 552 : Логістика. — С. 111–121. — (Теорія логістики і маркетингу).
dc.identifier.citationenPentsak Ye. Ya. Problemy vykorystannia suchasnykh modelei upravlinnia ryzykom / Ye. Ya. Pentsak, A. Ya. Pentsak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2006. — No 552 : Lohistyka. — P. 111–121. — (Teoriia lohistyky i marketynhu).
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55334
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Національного університету “Львівська політехніка”
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”, 552 : Логістика, 2006
dc.relation.references1. Маккарти МП., Флинн Т.П. Риск: управление риском на уровне топ-менеджеров и советов директоров. - М: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 234 с.
dc.relation.references2. Пикфорд Д. Управление рисками. - М.: ООО "Вершина", 2004. - 352 с.
dc.relation.references3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / А.А. Лобанов, А.В. Чугунов и dp. - М: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 875 с.
dc.relation.references4. Stulz R. Rethinking of risk management. Journal of Applied Corporate Finance, 1996. - Vol. 3. - №3. -P. 8-24.
dc.relation.references5. Holly A, Pentsak Y. Maximum likelihood estimation of the conditional mean E(yUx) for skewed dependent variables in four-parameter families of distribution / International Conference on Health Policy Research, Chicago, Illinois, 2003.
dc.relation.references6. Manning W.G., Basu A., Mullahy J. Generalized modeling approaches to risk adjustment of skewed outcomes data. Journal of Health Economics, 2005. - Vol. 24. - P. 465 - 488.
dc.relation.references7. Nelsen R.G. An introduction to copulas. Springer, 1998. -215 p.
dc.relation.referencesen1. Makkarti MP., Flinn T.P. Risk: upravlenie riskom na urovne top-menedzherov i sovetov direktorov, M: Alpina Biznes Buks, 2005, 234 p.
dc.relation.referencesen2. Pikford D. Upravlenie riskami, M., OOO "Vershina", 2004, 352 p.
dc.relation.referencesen3. Entsiklopediia finansovoho risk-menedzhmenta, A.A. Lobanov, A.V. Chuhunov i dp, M: Alpina Biznes Buks, 2005, 875 p.
dc.relation.referencesen4. Stulz R. Rethinking of risk management. Journal of Applied Corporate Finance, 1996, Vol. 3, No 3. -P. 8-24.
dc.relation.referencesen5. Holly A, Pentsak Y. Maximum likelihood estimation of the conditional mean E(yUx) for skewed dependent variables in four-parameter families of distribution, International Conference on Health Policy Research, Chicago, Illinois, 2003.
dc.relation.referencesen6. Manning W.G., Basu A., Mullahy J. Generalized modeling approaches to risk adjustment of skewed outcomes data. Journal of Health Economics, 2005, Vol. 24, P. 465 - 488.
dc.relation.referencesen7. Nelsen R.G. An introduction to copulas. Springer, 1998. -215 p.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2006
dc.rights.holder© Пенцак Є. Я., Пенцак А. Я., 2006
dc.subject.udc330.1317
dc.subject.udc519.81
dc.subject.udc65.016
dc.titleПроблеми використання сучасних моделей управління ризиком
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2006n552_Pentsak_Ie_Ya-Problemy_vykorystannia_111-121.pdf
Size:
737.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Thumbnail Image
Name:
2006n552_Pentsak_Ie_Ya-Problemy_vykorystannia_111-121__COVER.png
Size:
554.42 KB
Format:
Portable Network Graphics
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.97 KB
Format:
Plain Text
Description:
Download

Collections

Логістика. – 2006. – №552