Mathematical Modeling And Computing. – 2021. – Vol. 8, No. 1

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/60319

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка», Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України. Виходить двічі на рік з 2014 року.

Mathematical Modeling and Сomputing : [the scientific-technical journal] / Lviv Politechnic National University, Centre of mathematical Modeling of IAPMM hamed after Ya. S. Pidstryhach Ukrainian National Academy of Sciences ; editor-in-chief Yuriy Bobalo. – Lviv, 2021. – Volume 8, number 1. – 139 p. : il.

Зміст


1
11
22
35
43
58
69
78
89
106
116
125
137

Content (Vol. 8, No 1)


1
11
22
35
43
58
69
78
89
106
116
125
137

Browse

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    Properties of the beta coefficient of the global minimum variance portfolio
    (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Ярошко, С. М.; Заболоцький, М. В.; Заболоцький, Т. М.; Yaroshko, S. M.; Zabolotskyy, M. V.; Zabolotskyy, T. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет імені Івана Франка; Lviv Polytechnic National University; Ivan Franko National University of Lviv
    Стаття присвячена дослідженню статистичних властивостей вибіркової оцінки бета коефіцієнта у випадку, коли ваги еталонного портфеля є постійні, а цільовим є портфель з найменшою дисперсією. Знайдено асимптотичний розподіл вибіркової оцінки бета коефіцієнта за припущення, що вектор дохідностей активів має багатовимірний нормальний розподіл. На основі асимптотичного розподілу побудовано довірчий інтервал для бета коефіцієнта. Використовуючи щоденні дохідності акцій, включених до індексу DAX за період з 01.01.2018 по 30.09.2019, порівняно емпіричні та асимптотичні середні, дисперсії та щільності стандартизованої вибіркової оцінки бета коефіцієнта. Зауважено, що для великої кількості активів у портфелі зміщення стандартизованої вибіркової оцінки бета коефіцієнта збігається до нуля дуже повільно. Представлено скориговану оцінку бета коефіцієнта, для якої збіжність емпіричних дисперсій до асимптотичних не є значно повільнішою, ніж для вибіркової оцінки, але зміщення скоригованої оцінки є істотно меншим.